Сравнение VFIAX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIAX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -3.55% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.30% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 14.17% против 6.18% соответственно.
VFIAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 23.47%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.17%
VSCGX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VSCGX
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIAX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VFIAX
VSCGX
Сравнение VFIAX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIAX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.21 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.18 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.69 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.54 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VSCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VSCGX
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VSCGX в 5.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.56% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VSCGX
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -30.62% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -5.19% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.53% | -20.15% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -20.15% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -3.39% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -3.01% | -6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.30% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VSCGX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIAX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 3.11% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 4.61% | +4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 7.24% | +11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 7.63% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 7.32% | +10.72% |