PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VQNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VQNPX

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) и VQNPX (Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities от Vanguard. За последние 10 лет VFIAX показал 14.32% в год против 14.01% в год у VQNPX. При корреляции 0.99 они движутся почти синхронно. VFIAX взимает 0.04% в год против 0.32% у VQNPX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VQNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VQNPX с доходностью -3.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 14.32%, а акции VQNPX немного отстают с 14.01%.

VFIAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-1.46%
1 год
34.41%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.32%

VQNPX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-1.45%
1 год
36.40%
3 года*
19.27%
5 лет*
11.66%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VQNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.04%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		-3.73%19.13%25.72%24.72%-17.26%28.74%17.90%29.66%-4.70%19.82%

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VQNPX составляет 0.99 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.99

Корреляция между VFIAX и VQNPX остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.99 до 0.99 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VFIAX и VQNPX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VQNPX в 0.32%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VQNPX:
VQNPX с VOOVQNPX с VPMAXVQNPX с VWUSXVQNPX с VUGVQNPX с VIGVQNPX с SPYVQNPX с VMGRX

Доходность на риск

VFIAX vs. VQNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VQNPX
Ранг доходности на риск VQNPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VQNPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VQNPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VQNPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VQNPX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VQNPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VQNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVQNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

2.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.26

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

2.70

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.18

12.05

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VQNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VQNPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VQNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVQNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VQNPX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке VQNPX в -55.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VQNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIAXVQNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-55.93%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.75%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-23.36%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-34.33%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-5.73%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-8.90%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.18%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VQNPX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares (VQNPX) имеют волатильность 5.18% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIAXVQNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

10.21%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

16.63%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.10%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.19%

-0.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VQNPX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VQNPX в 11.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VQNPX
Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares		11.01%10.60%11.56%8.60%9.69%15.16%6.53%4.09%7.92%5.01%6.90%7.60%