PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с FTKFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с FTKFX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and FTKFX (Fidelity Total Bond K6 Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTKFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VFIAX returned 13.41%/yr vs 0.60%/yr for FTKFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for FTKFX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и FTKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у FTKFX с доходностью 0.58%.

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%

FTKFX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.18%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.40%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и FTKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%10.84%
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		0.58%7.53%2.36%6.65%-13.23%-0.46%8.75%10.03%-0.75%1.14%

Correlation

The correlation between VFIAX and FTKFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.07

Over the past year, VFIAX and FTKFX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Fidelity Total Bond K6 Fund

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с FTKFX:
FTKFX с FXNAXFTKFX с VBTIXFTKFX с FBNDXFTKFX с FIQTXFTKFX с VBTLXFTKFX с VTBIXFTKFX с FXAIX

Доходность на риск

VFIAX vs. FTKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FTKFX
Ранг доходности на риск FTKFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTKFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTKFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTKFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTKFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTKFX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c FTKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXFTKFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.28

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.92

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

1.80

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

5.15

+7.34

VFIAX vs. FTKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FTKFX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и FTKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и FTKFX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FTKFX в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и FTKFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXFTKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-17.81%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-2.82%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-5.77%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-17.81%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-1.33%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-4.18%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.98%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и FTKFX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Fidelity Total Bond K6 Fund (FTKFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXFTKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.39%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

2.95%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

3.97%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.67%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

4.92%

+13.17%

Сравнение комиссий VFIAX и FTKFX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTKFX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и FTKFX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTKFX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTKFX
Fidelity Total Bond K6 Fund		4.61%4.61%4.76%3.86%2.53%2.24%5.51%3.26%2.94%1.63%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and FTKFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIAX has higher volatility (4.42%) compared to FTKFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs FTKFX's -17.81%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и FTKFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор