PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с EMXC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFIAX returned 13.41%/yr vs 13.21%/yr for EMXC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 42.50%.

VFIAX

1 день
0.51%
1 месяц
0.41%
С начала года
9.13%
6 месяцев
9.63%
1 год
25.78%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.41%
10 лет*
15.48%

EMXC

1 день
3.83%
1 месяц
10.65%
С начала года
42.50%
6 месяцев
47.59%
1 год
74.22%
3 года*
27.88%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		9.13%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%8.89%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		42.50%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%

Correlation

The correlation between VFIAX and EMXC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.67

The correlation between VFIAX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFIAX и EMXC

Секторы
VFIAX
EMXC

Технологии

35.7%
52.4%

Финансовые услуги

11.6%
17.4%

Коммуникационные услуги

11.3%
3.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
4.1%

Здравоохранение

8.5%
1.8%

Промышленность

8.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.4%

Энергетика

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.9%

Недвижимость

1.9%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
6.0%

Технологии

VFIAX
35.7%
EMXC
52.4%

Финансовые услуги

VFIAX
11.6%
EMXC
17.4%

Коммуникационные услуги

VFIAX
11.3%
EMXC
3.0%

Потребительский циклический сектор

VFIAX
10.2%
EMXC
4.1%

Здравоохранение

VFIAX
8.5%
EMXC
1.8%

Промышленность

VFIAX
8.3%
EMXC
6.9%

Потребительский защитный сектор

VFIAX
4.9%
EMXC
2.4%

Энергетика

VFIAX
3.5%
EMXC
3.4%

Коммунальные услуги

VFIAX
2.4%
EMXC
1.9%

Недвижимость

VFIAX
1.9%
EMXC
0.8%

Сырьевые материалы

VFIAX
1.8%
EMXC
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

VFIAX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
3.09

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.70

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

5.18

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.49

19.92

-7.43

VFIAX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и EMXC

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-42.81%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-14.41%

+5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.12%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-28.91%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.45%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-10.17%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.74%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и EMXC

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

13.30%

-8.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

22.16%

-12.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

24.16%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

18.08%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

20.10%

-2.01%

Сравнение комиссий VFIAX и EMXC

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и EMXC

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности EMXC в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.56%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and EMXC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (13.30%) compared to VFIAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор