PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с PIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VFH is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. VFH is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, VFH returned 21.01%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VFH charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for PIT.

Доходность

Сравнение доходности VFH и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.

VFH

1 день
0.40%
1 месяц
4.17%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-1.61%
1 год
8.93%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.11%
10 лет*
13.51%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
VFH
Vanguard Financials ETF		-0.29%14.91%30.44%14.17%0.17%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between VFH and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.05

The correlation between VFH and PIT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с PIT:
PIT с DBCPIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с ITBPIT с PDBCPIT с SDCIPIT с FTIHX

Доходность на риск

VFH vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFHPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.85

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.40

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.62

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.58

10.88

-9.30

VFH vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFH и PIT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и PIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-15.19%

-63.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-15.19%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-15.19%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-15.19%

+11.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.08%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.66%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и PIT

Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.19%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.72%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

19.40%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

21.66%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.50%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.50%

17.50%

+5.00%

Сравнение комиссий VFH и PIT

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и PIT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PIT в 7.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.47%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIT has higher volatility (4.72%) compared to VFH (4.19%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, VFH leads with 21.01% vs 18.98% for PIT. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VFH has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFH has performed better with a 21.01% return vs 18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for PIT.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.47% for VFH.

VFH is categorized as Financials Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор