Сравнение VFH с PBEU
VFH (Vanguard Financials ETF) and PBEU (Portfolio Building Block European Banks Index ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while PBEU tracks the BITA European Banks Index. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFH charges 0.09%/yr vs 0.13%/yr for PBEU.
Доходность
Сравнение доходности VFH и PBEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PBEU с доходностью 7.74%.
VFH
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 12.43%
PBEU
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 7.74%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFH и PBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -3.89% | 4.57% |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 7.74% | 11.49% |
Correlation
The correlation between VFH and PBEU is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. PBEU — Ранг доходности на риск
VFH
PBEU
Сравнение VFH c PBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и Portfolio Building Block European Banks Index ETF (PBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | PBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.54 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок VFH и PBEU
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки PBEU в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и PBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -17.26% | -61.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -1.20% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.54% | -4.21% | -14.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и PBEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | PBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 27.80% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 27.80% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 27.80% | -5.25% |
Сравнение комиссий VFH и PBEU
VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PBEU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и PBEU
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности PBEU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.52% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFH and PBEU have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.13% for PBEU.
VFH has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.01% for PBEU.
VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while PBEU tracks BITA European Banks Index. They also come from different issuers: Vanguard and Portfolio Building Block. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.13% for PBEU.
Подберите оптимальное распределение для VFH и PBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор