PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFH с KWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFH с KWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFH (Vanguard Financials ETF) and KWT (iShares MSCI Kuwait ETF) are both Financials Equities funds - VFH tracks the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index while KWT tracks the MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFH returned 8.40%/yr vs 9.24%/yr for KWT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VFH charges 0.09%/yr vs 0.74%/yr for KWT.

Доходность

Сравнение доходности VFH и KWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFH показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у KWT с доходностью -1.01%.

VFH

1 день
2.68%
1 месяц
0.72%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.61%
1 год
5.77%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.40%
10 лет*
12.43%

KWT

1 день
0.29%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.34%
1 год
6.44%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFH и KWT

2026 (YTD)202520242023202220212020
VFH
Vanguard Financials ETF		-3.89%14.91%30.44%14.17%-12.31%35.22%20.30%
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		-1.01%25.38%11.29%-4.71%5.16%30.73%9.07%

Correlation

The correlation between VFH and KWT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов VFH и KWT

Секторы
VFH
KWT

Финансовые услуги

96.8%
64.4%

Технологии

2.1%

-

Недвижимость

0.8%
11.0%

Промышленность

0.2%
10.8%

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
6.3%

Потребительский циклический сектор

0.0%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

VFH
96.8%
KWT
64.4%

Технологии

VFH
2.1%
KWT

-

Недвижимость

VFH
0.8%
KWT
11.0%

Промышленность

VFH
0.2%
KWT
10.8%

Здравоохранение

VFH
0.1%
KWT

-

Коммуникационные услуги

VFH
0.0%
KWT
6.3%

Потребительский циклический сектор

VFH
0.0%
KWT
2.2%

Сырьевые материалы

VFH

-

KWT
1.6%

Потребительский защитный сектор

VFH

-

KWT
2.7%

Энергетика

VFH

-

KWT

-

Коммунальные услуги

VFH

-

KWT
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials ETF

iShares MSCI Kuwait ETF

Часто сравнивают с VFH:
VFH с XLFVFH с VOOVFH с FNCLVFH с IYFVFH с VHTVFH с KBWBVFH с VGT
Часто сравнивают с KWT:
KWT с FLSAKWT с RAYSKWT с TANKWT с VOOKWT с SPYKWT с ESPOKWT с SCHD

Доходность на риск

VFH vs. KWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFH
Ранг доходности на риск VFH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFH: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFH: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KWT
Ранг доходности на риск KWT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFH c KWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares MSCI Kuwait ETF (KWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFHKWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
0.47

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.62
0.75

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.56

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

1.33

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFH vs. KWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFH на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWT равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFH и KWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFHKWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.47

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.91

-0.66

Просадки

Сравнение просадок VFH и KWT

Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки KWT в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и KWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFHKWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.61%

-24.37%

-54.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.54%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-15.72%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-24.37%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.79%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-7.30%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.57%

4.86%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VFH и KWT

Vanguard Financials ETF (VFH) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares MSCI Kuwait ETF (KWT) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что VFH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFHKWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.14%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.64%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.83%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

13.61%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

13.92%

+8.63%

Сравнение комиссий VFH и KWT

VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии KWT в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFH и KWT

Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности KWT в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWT
iShares MSCI Kuwait ETF		5.45%5.40%6.09%2.25%5.87%7.65%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFH
Vanguard Financials ETF		1.52%1.55%1.75%2.08%2.31%1.87%2.21%2.17%2.30%1.53%1.63%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFH and KWT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFH has higher volatility (4.31%) compared to KWT (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFH dropped -78.61% vs KWT's -24.37%.

On 5-year performance, KWT leads with 9.24% vs 8.40% for VFH. On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KWT has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KWT has performed better with a 9.24% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.74% for KWT.

KWT has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 1.52% for VFH.

VFH tracks MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while KWT tracks MSCI All Kuwait Select Size Liquidity Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.74% for KWT.

KWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFH и KWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор