Сравнение VFFVX с FFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FFLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и FFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и FFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | -1.62% | 21.47% | 14.20% | 19.97% | -18.19% | 15.98% | 16.46% | 26.17% | -7.21% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у FFLEX с доходностью -1.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFFVX имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции FFLEX немного отстают с 10.73%.
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
FFLEX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и FFLEX
И VFFVX, и FFLEX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFFVX vs. FFLEX — Ранг доходности на риск
VFFVX
FFLEX
Сравнение VFFVX c FFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | FFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.86 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.82 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 8.26 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.29 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и FFLEX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и FFLEX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности FFLEX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
FFLEX Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class | 2.01% | 1.98% | 1.98% | 1.94% | 2.03% | 1.95% | 1.85% | 6.75% | 2.36% | 2.16% | 2.44% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и FFLEX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, примерно равная максимальной просадке FFLEX в -30.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -30.71% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.79% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -26.17% | +0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -30.71% | -0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.60% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.73% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.38% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и FFLEX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index 2060 Fund Institutional Premium Class (FFLEX) имеют волатильность 5.60% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | FFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.85% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.14% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 15.38% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 14.32% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 15.11% | -0.05% |