Сравнение VFFVX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFVX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFVX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.50% | 20.39% | -17.48% | 16.44% | 16.33% | 24.98% | -7.88% | 21.39% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 10.78% против 3.95% соответственно.
VFFVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 10.78%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFVX и FFGZX
И VFFVX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFFVX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
VFFVX
FFGZX
Сравнение VFFVX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFVX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.65 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.33 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.23 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 9.26 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.65 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VFFVX и FFGZX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFVX и FFGZX
Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFVX Vanguard Target Retirement 2055 Fund | 2.11% | 2.08% | 2.31% | 2.18% | 2.19% | 10.03% | 1.82% | 2.15% | 2.35% | 1.83% | 1.99% | 1.98% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок VFFVX и FFGZX
Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -14.94% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -3.33% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -14.94% | -10.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -14.94% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -2.30% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -2.29% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.80% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFVX и FFGZX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFVX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.06% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 2.89% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01% | 4.42% | +10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.12% | 5.04% | +9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 4.39% | +10.67% |