PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FFGZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFFVX с FFGZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFFVX (Vanguard Target Retirement 2055 Fund) and FFGZX (Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VFFVX returned 11.88%/yr vs 4.25%/yr for FFGZX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FFGZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у FFGZX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции VFFVX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 11.88% против 4.25% соответственно.

VFFVX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.53%
С начала года
11.37%
6 месяцев
12.14%
1 год
27.00%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.05%
10 лет*
11.88%

FFGZX

1 день
-0.31%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.10%
1 год
9.74%
3 года*
7.57%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFFVX и FFGZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		11.37%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-7.88%21.39%
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.95%9.13%5.02%8.32%-11.07%2.85%8.59%10.68%-0.80%6.73%

Correlation

The correlation between VFFVX and FFGZX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.73

The correlation between VFFVX and FFGZX shifts across timeframes, from 0.70 (5 years) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FFGZX:
FFGZX с FFEZXFFGZX с FFOPXFFGZX с FDRRFFGZX с FSPGXFFGZX с FNILXFFGZX с FXNAXFFGZX с TLT

Доходность на риск

VFFVX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FFGZX
Ранг доходности на риск FFGZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFGZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFGZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFGZX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFGZX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFGZX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFFGZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.55

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.82

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.08

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

13.76

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FFGZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFGZX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FFGZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFFGZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.93

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FFGZX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FFGZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFFVXFFGZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-14.94%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-3.33%

-5.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-4.76%

-9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-14.94%

-10.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-14.94%

-16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.31%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.26%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

0.74%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FFGZX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VFFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFFVXFFGZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.52%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

3.34%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

4.02%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

5.09%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

4.43%

+10.67%

Сравнение комиссий VFFVX и FFGZX

И VFFVX, и FFGZX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FFGZX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности FFGZX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFGZX
Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class		3.22%3.30%3.18%2.88%3.11%2.10%2.22%7.35%3.00%1.95%1.56%1.06%
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		1.87%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VFFVX and FFGZX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFFVX has higher volatility (3.45%) compared to FFGZX (1.52%). In terms of maximum drawdown, VFFVX dropped -31.40% vs FFGZX's -14.94%.

FFGZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFFVX и FFGZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор