Сравнение VFFSX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
VFFSX управляется Vanguard. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFSX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 19.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%.
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и ORDNX
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
VFFSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VFFSX
ORDNX
Сравнение VFFSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFSX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.92 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.42 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.87 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 7.04 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.92 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и ORDNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и ORDNX
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и ORDNX
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.40% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -2.66% | -9.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -18.77% | -5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -2.15% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.86% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.71% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и ORDNX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFSX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 1.18% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.74% | +7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 2.66% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 7.08% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 14.24% | +4.28% |