Сравнение VFFIX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
VFFIX управляется Victory. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFIX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFIX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 0.26% | 4.51% | 4.48% | 4.14% | -5.23% | -1.60% | 3.05% | 4.14% | 1.24% | 0.67% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции VFFIX уступали акциям VWIAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 5.75% соответственно.
VFFIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.42%
VWIAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFIX и VWIAX
VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
VFFIX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
VFFIX
VWIAX
Сравнение VFFIX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFIX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.24 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.75 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.25 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.75 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 6.90 | +6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.24 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VFFIX и VWIAX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFIX и VWIAX
Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что меньше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 5.26% | 4.43% | 5.60% | 5.67% | 5.68% | 5.15% | 4.89% | 5.41% | 5.87% | 5.50% | 5.51% | 5.37% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок VFFIX и VWIAX
Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -21.64% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -5.00% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -15.26% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.60% | -17.41% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -3.11% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -2.23% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.27% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFIX и VWIAX
Текущая волатильность для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) составляет 0.69%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFIX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 2.26% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 3.75% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 6.71% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 6.96% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 6.90% | -4.65% |