Сравнение VFFIX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
VFFIX управляется Victory. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFIX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFIX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 0.26% | 4.51% | 4.48% | 4.14% | -5.23% | -1.60% | 3.05% | 4.14% | 1.24% | 0.67% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFIX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VFFIX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 1.42% против -13.82% соответственно.
VFFIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.27%
- 10 лет*
- 1.42%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFIX и GUSTX
VFFIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.
Доходность на риск
VFFIX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
VFFIX
GUSTX
Сравнение VFFIX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFIX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 3.18 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 10.74 | -7.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 7.08 | -5.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 20.50 | -16.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.56 | 58.55 | -44.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.18 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.55 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.44 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между VFFIX и GUSTX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFIX и GUSTX
Дивидендная доходность VFFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFIX Victory INCORE Fund for Income Class I | 5.26% | 4.43% | 5.60% | 5.67% | 5.68% | 5.15% | 4.89% | 5.41% | 5.87% | 5.50% | 5.51% | 5.37% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VFFIX и GUSTX
Максимальная просадка VFFIX за все время составила -8.60%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFIX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.60% | -79.98% | +71.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.00% | -0.20% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -1.19% | -6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.60% | -79.98% | +71.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -77.89% | +77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -35.61% | +34.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.07% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFIX и GUSTX
Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что VFFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFIX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.29% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 0.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89% | 1.27% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 1.73% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 25.44% | -23.19% |