Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Victory INCORE Fund for Income Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) показал доход в 0.11% с начала года и 3.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFFIX составила 1.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 1 мар. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2015 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении VFFIX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -0.9%.

Victory INCORE Fund for Income Class I: годовая альфа составляет 1.65%, бета — -0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 02.03.2011.

• Этот фонд участвовал в 3.80% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.26%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VFFIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VFFIX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory INCORE Fund for Income Class I (VFFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Victory INCORE Fund for Income Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory INCORE Fund for Income Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Victory INCORE Fund for Income Class I показал максимальную просадку в 8.60%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

Текущая просадка Victory INCORE Fund for Income Class I составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.