PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с RYKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с RYKIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX).

VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. RYKIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 1 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и RYKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFAIX и RYKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
RYKIX
Rydex Banking Fund		-7.38%23.92%23.33%2.95%-16.81%33.70%-7.85%28.51%-19.19%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у RYKIX с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции RYKIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 9.11% соответственно.

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%

RYKIX

1 день
0.17%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-7.38%
6 месяцев
-0.78%
1 год
18.13%
3 года*
19.94%
5 лет*
5.67%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Rydex Banking Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с RYKIX:
RYKIX с FSPCXRYKIX с ICFSXRYKIX с FLCRYKIX с RMBKXRYKIX с BTORYKIX с FSRBXRYKIX с HSFNX

Сравнение комиссий VFAIX и RYKIX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.

RYKIX
Rydex Banking Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFAIX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
RYKIX
Ранг доходности на риск RYKIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYKIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYKIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYKIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYKIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYKIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXRYKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.81

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.18

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.09

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

3.26

-2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. RYKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RYKIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и RYKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXRYKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.81

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.23

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между VFAIX и RYKIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и RYKIX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности RYKIX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
RYKIX
Rydex Banking Fund		3.59%3.32%3.29%1.46%3.11%0.48%2.90%0.59%2.32%0.36%0.41%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и RYKIX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и RYKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFAIXRYKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-80.14%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-15.25%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-43.99%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-51.08%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-14.88%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-27.60%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

5.11%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и RYKIX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.84%, в то время как у Rydex Banking Fund (RYKIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFAIXRYKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

5.13%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

14.65%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

23.75%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

25.20%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

28.05%

-5.42%