Сравнение VEXRX с VISGX
VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.33%/yr vs 11.58%/yr for VISGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и VISGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у VISGX с доходностью 17.40%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 13.33% против 11.58% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.33%
VISGX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 17.40%
- 6 месяцев
- 15.62%
- 1 год
- 31.96%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VEXRX и VISGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 14.74% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 17.40% | 8.18% | 14.80% | 22.91% | -28.50% | 5.58% | 35.11% | 32.60% | -5.81% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VEXRX and VISGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.98 |
The correlation between VEXRX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXRX vs. VISGX — Ранг доходности на риск
VEXRX
VISGX
Сравнение VEXRX c VISGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | VISGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 10.92 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.24 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.51 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и VISGX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VISGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXRX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -58.74% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.39% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -27.58% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -38.41% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -38.70% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.07% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -11.61% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.98% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и VISGX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXRX | VISGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 5.46% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 14.84% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 19.48% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 23.56% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 22.98% | -1.15% |
Сравнение комиссий VEXRX и VISGX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и VISGX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VISGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 6.57% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VISGX Vanguard Small Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.33% | 0.42% | 0.56% | 0.46% | 0.23% | 0.35% | 0.47% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VEXRX and VISGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VISGX has higher volatility (5.46%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VISGX's -58.74%.
VISGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VISGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор