PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VEMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXRX с VEMRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and VEMRX (Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VEXRX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VEMRX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VEXRX returned 13.33%/yr vs 8.97%/yr for VEMRX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXRX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for VEMRX.

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VEMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 13.33% против 8.97% соответственно.

VEXRX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.76%
С начала года
14.74%
6 месяцев
12.89%
1 год
28.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.01%
10 лет*
13.33%

VEMRX

1 день
-1.23%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.61%
6 месяцев
14.00%
1 год
30.04%
3 года*
18.21%
5 лет*
5.26%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXRX и VEMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		14.74%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		12.61%24.84%11.40%8.88%-17.74%0.92%15.29%20.39%-14.55%31.44%

Correlation

The correlation between VEXRX and VEMRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.65

The correlation between VEXRX and VEMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEXRX и VEMRX

Секторы
VEXRX
VEMRX

Промышленность

21.9%
8.0%

Технологии

20.6%
29.6%

Здравоохранение

17.5%
3.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
10.7%

Финансовые услуги

11.2%
19.5%

Энергетика

4.5%
4.6%

Недвижимость

3.0%
2.2%

Сырьевые материалы

2.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.1%

Коммунальные услуги

1.6%
2.9%

Промышленность

VEXRX
21.9%
VEMRX
8.0%

Технологии

VEXRX
20.6%
VEMRX
29.6%

Здравоохранение

VEXRX
17.5%
VEMRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

VEXRX
12.0%
VEMRX
10.7%

Финансовые услуги

VEXRX
11.2%
VEMRX
19.5%

Энергетика

VEXRX
4.5%
VEMRX
4.6%

Недвижимость

VEXRX
3.0%
VEMRX
2.2%

Сырьевые материалы

VEXRX
2.8%
VEMRX
8.0%

Потребительский защитный сектор

VEXRX
2.7%
VEMRX
3.7%

Коммуникационные услуги

VEXRX
2.2%
VEMRX
7.1%

Коммунальные услуги

VEXRX
1.6%
VEMRX
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с VIEIXVEXRX с SPYVEXRX с VISVXVEXRX с DFFVXVEXRX с VFIAX
Часто сравнивают с VEMRX:
VEMRX с VWOVEMRX с FEMKXVEMRX с LZUSXVEMRX с VOOVEMRX с FXAIXVEMRX с SWISXVEMRX с SPY

Доходность на риск

VEXRX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VEMRX
Ранг доходности на риск VEMRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMRX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMRX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVEMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.18

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.01

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.83

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

10.57

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VEMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMRX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VEMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVEMRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.34

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.20

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VEMRX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VEMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXRXVEMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-36.01%

-21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-11.04%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.35%

-15.74%

-8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-32.49%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-36.01%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.23%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-12.82%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VEMRX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 4.61%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXRXVEMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.22%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.88%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

14.37%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

15.38%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.46%

+5.37%

Сравнение комиссий VEXRX и VEMRX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VEMRX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VEMRX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMRX
Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares		2.40%2.79%3.19%3.53%4.11%2.63%1.92%3.26%2.92%2.35%2.56%3.31%
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		6.57%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%

Часто задаваемые вопросы

VEXRX and VEMRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMRX has higher volatility (5.22%) compared to VEXRX (4.61%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs VEMRX's -36.01%.

VEMRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXRX и VEMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор