Сравнение VEXRX с PSSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и PSSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у PSSMX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции PSSMX по среднегодовой доходности: 12.16% против 9.90% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и PSSMX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Доходность на риск
VEXRX vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
VEXRX
PSSMX
Сравнение VEXRX c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.53 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и PSSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и PSSMX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности PSSMX в 9.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и PSSMX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и PSSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -58.43% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -14.85% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -27.01% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -44.85% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -5.83% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -9.58% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.68% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и PSSMX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.28% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 13.05% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.67% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 21.87% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.92% | -1.11% |