Сравнение VEXRX с CMCIX
VEXRX (Vanguard Explorer Fund Admiral Shares) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, VEXRX returned 28.02% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEXRX charges 0.29%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и CMCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.
VEXRX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- 12.89%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 13.33%
CMCIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXRX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 14.74% | 7.19% | 17.40% | 10.66% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 2.70% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Correlation
The correlation between VEXRX and CMCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between VEXRX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXRX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
VEXRX
CMCIX
Сравнение VEXRX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.02 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | -0.05 | +10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | -0.02 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.34 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и CMCIX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и CMCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXRX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -21.50% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.68% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -9.93% | +9.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.94% | -6.45% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.99% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и CMCIX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXRX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 3.71% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 10.57% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 15.15% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.53% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 16.53% | +5.30% |
Сравнение комиссий VEXRX и CMCIX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и CMCIX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности CMCIX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.14% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 6.57% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
Часто задаваемые вопросы
VEXRX and CMCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEXRX has higher volatility (4.61%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VEXRX dropped -57.26% vs CMCIX's -21.50%.
VEXRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXRX и CMCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор