Сравнение VEXPX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXPX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXPX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | -0.11% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 1.17% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции VEXPX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.03% против 9.58% соответственно.
VEXPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 12.03%
SSCPX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXPX и SSCPX
VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
VEXPX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
VEXPX
SSCPX
Сравнение VEXPX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXPX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.74 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 5.57 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEXPX и SSCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXPX и SSCPX
Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.39% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.91% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок VEXPX и SSCPX
Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.40% | -53.65% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.83% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.71% | -27.78% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.87% | -43.59% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.09% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -10.30% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.69% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXPX и SSCPX
Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 7.50%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXPX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 8.57% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 15.33% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 22.69% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 22.17% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 22.93% | -1.12% |