PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXPX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXPX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		-0.11%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-5.91%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 12.03% против 16.99% соответственно.

VEXPX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
1.65%
1 год
17.03%
3 года*
11.98%
5 лет*
4.26%
10 лет*
12.03%

FNCMX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.15%
1 год
24.82%
3 года*
22.30%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VTSAXVEXPX с VPMAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VUGVEXPX с VHCOX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий VEXPX и FNCMX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

VEXPX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.12

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.72

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.04

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.02

7.40

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.12

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.49

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.03

Корреляция

Корреляция между VEXPX и FNCMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и FNCMX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		7.39%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и FNCMX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXPXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-55.08%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.01%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-35.64%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-35.64%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-8.62%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-7.91%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.65%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и FNCMX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXPXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.07%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

13.09%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

23.34%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

22.47%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.00%

-0.19%