PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, VEXPX returned 27.88% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 14.68%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

VEXPX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.75%
С начала года
14.68%
6 месяцев
12.83%
1 год
27.88%
3 года*
17.13%
5 лет*
6.89%
10 лет*
13.20%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		14.68%7.08%17.25%10.63%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between VEXPX and CMCIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between VEXPX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

VEXPX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXPXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.02

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.09

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.01

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.02

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

-0.05

+10.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXPX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXPXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.02

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и CMCIX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-21.50%

-35.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-11.68%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-9.93%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-6.45%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.99%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и CMCIX

Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.71%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

10.57%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

15.15%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.53%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.53%

+5.30%

Сравнение комиссий VEXPX и CMCIX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и CMCIX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.44%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and CMCIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXPX has higher volatility (4.61%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs CMCIX's -21.50%.

VEXPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор