PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VEXMX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXMX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VEXMX (Vanguard Extended Market Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VEXMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VEXMX returned 11.76%/yr vs 12.39%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEXMX charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность 15.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.76% против 12.39% соответственно.

VEXMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.14%
С начала года
15.49%
1 год
23.70%
3 года*
17.26%
5 лет*
6.93%
10 лет*
11.76%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXMX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		15.49%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VEXMX and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.88

The correlation between VEXMX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с VTHRXVEXMX с BOTZ
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VEXMX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXMXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.68

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.34

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.37

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

10.09

-1.67

VEXMX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и VT

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXMXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-50.27%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.67%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.09%

-16.51%

-10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-26.38%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-34.24%

-7.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-1.67%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.12%

-6.98%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.27%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и VT

Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 4.04% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXMXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.93%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

11.49%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.78%

13.67%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

16.20%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.16%

+5.20%

Сравнение комиссий VEXMX и VT

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и VT

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		0.89%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VEXMX and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEXMX has higher volatility (4.04%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VEXMX dropped -58.17% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXMX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор