Сравнение VEXC с USFR
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.01%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
VEXC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 20.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $364.75M | $267.80M | $250.84M | |
| $2.06M | $2.11M | $2.70M |
Сравнение доходности по годам VEXC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.01% | 4.50% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 1.06% |
Correlation
The correlation between VEXC and USFR is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. USFR — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USFR
Сравнение VEXC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 14.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 200.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 800.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и USFR
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -1.36% | -11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | 0.00% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.15% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и USFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 0.27% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.39% | 0.39% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 0.76% | +19.63% |
Сравнение комиссий VEXC и USFR
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и USFR
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and USFR have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while USFR is Government Bonds. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.15% for USFR.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор