Сравнение VEXC с QEMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).
VEXC и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и QEMM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXC и QEMM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 5.28% | 2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у QEMM с доходностью 5.28%.
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QEMM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 26.68%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXC и QEMM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QEMM в 0.30%.
Доходность на риск
VEXC vs. QEMM — Ранг доходности на риск
VEXC
QEMM
Сравнение VEXC c QEMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.26 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между VEXC и QEMM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и QEMM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности QEMM в 4.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QEMM SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 4.65% | 4.90% | 5.17% | 4.88% | 4.07% | 2.35% | 2.48% | 3.05% | 2.86% | 2.11% | 2.03% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и QEMM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и QEMM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXC | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -36.89% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -7.37% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -10.77% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и QEMM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXC | QEMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 17.22% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 14.81% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 16.73% | +0.75% |