Сравнение VEXC с MEMX
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and MEMX (Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while MEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews. VEXC is passively managed, while MEMX is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for MEMX.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и MEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у MEMX с доходностью 21.51%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MEMX
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -8.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и MEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 21.51% | 11.93% |
Correlation
The correlation between VEXC and MEMX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. MEMX — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MEMX
Сравнение VEXC c MEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF (MEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | MEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и MEMX
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки MEMX в -19.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и MEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -19.27% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -11.66% | +6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.55% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и MEMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | MEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 25.52% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.46% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 18.46% | +1.66% |
Сравнение комиссий VEXC и MEMX
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEMX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и MEMX
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MEMX в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MEMX Matthews Emerging Markets Ex China Active ETF | 4.02% | 4.88% | 0.99% | 1.13% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and MEMX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for MEMX.
MEMX has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while MEMX is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and Matthews. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.79% for MEMX.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и MEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор