Сравнение VEXC с GEME
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VEXC is passively managed, while GEME is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 6.14% |
Correlation
The correlation between VEXC and GEME is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. GEME — Ранг доходности на риск
VEXC
GEME
Сравнение VEXC c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 2.59 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и GEME
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -16.86% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.23% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.30% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и GEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.26% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.94% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 22.94% | -4.10% |
Сравнение комиссий VEXC и GEME
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и GEME
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GEME в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and GEME have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: Vanguard and Pacific AM. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.75% for GEME.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор