Сравнение VEXC с EWX
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EWX (SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EWX tracks the S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for EWX.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у EWX с доходностью 14.25%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение доходности по годам VEXC и EWX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 14.25% | -0.60% |
Correlation
The correlation between VEXC and EWX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EWX — Ранг доходности на риск
VEXC
EWX
Сравнение VEXC c EWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF (EWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.22 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EWX
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EWX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -63.90% | +51.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.11% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -13.17% | +10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EWX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 14.86% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 15.20% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.14% | +1.70% |
Сравнение комиссий VEXC и EWX
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EWX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EWX
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EWX в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF | 2.54% | 2.91% | 2.90% | 2.32% | 3.00% | 2.77% | 2.24% | 2.73% | 3.26% | 2.30% | 2.46% | 3.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and EWX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for EWX.
EWX has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EWX tracks S&P Emerging Markets Under USD2 Billion Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.65% for EWX.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор