Сравнение VEXC с EEMO
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VEXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ex China Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EEMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 36.85%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EEMO
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 36.85%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- 51.13%
- 3 года*
- 24.00%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам VEXC и EEMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 36.85% | -2.40% |
Correlation
The correlation between VEXC and EEMO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EEMO — Ранг доходности на риск
VEXC
EEMO
Сравнение VEXC c EEMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.13 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EEMO
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EEMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -48.47% | +36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -3.71% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -20.17% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EEMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EEMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 24.58% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.36% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.59% | -2.75% |
Сравнение комиссий VEXC и EEMO
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EEMO
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EEMO в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 1.68% | 2.31% | 2.57% | 3.65% | 3.82% | 1.51% | 1.53% | 2.13% | 13.10% | 5.13% | 1.55% | 2.92% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and EEMO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.
EEMO has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.74% for VEXC.
VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.31% for EEMO.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EEMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор