Сравнение VEXC с DEM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and DEM (WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while DEM tracks the WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.63%/yr for DEM.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и DEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.67%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 18.12%.
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEM
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 18.12%
- 6 месяцев
- 18.38%
- 1 год
- 28.27%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам VEXC и DEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 18.12% | 2.64% |
Correlation
The correlation between VEXC and DEM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. DEM — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEM
Сравнение VEXC c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | DEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и DEM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и DEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -51.85% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -2.71% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -12.87% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и DEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | DEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 14.33% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 15.49% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.27% | 17.87% | +2.40% |
Сравнение комиссий VEXC и DEM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и DEM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DEM в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 3.82% | 4.88% | 5.24% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and DEM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.63% for DEM.
DEM has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 1.43% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while DEM tracks WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.63% for DEM.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и DEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор