Сравнение VEXC с AGEM
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VEXC is passively managed, while AGEM is actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.70%/yr for AGEM.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и AGEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у AGEM с доходностью 21.94%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGEM
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 14.78%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и AGEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 21.94% | 3.15% |
Correlation
The correlation between VEXC and AGEM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. AGEM — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AGEM
Сравнение VEXC c AGEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | AGEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и AGEM
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки AGEM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и AGEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -15.58% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -9.29% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.45% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и AGEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | AGEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 23.56% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.32% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 23.32% | -3.20% |
Сравнение комиссий VEXC и AGEM
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AGEM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и AGEM
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AGEM в 1.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.99% | 1.80% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and AGEM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.70% for AGEM.
AGEM has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.46% for VEXC.
They also come from different issuers: Vanguard and abrdn. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.70% for AGEM.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и AGEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор