Сравнение VEXAX с FZAMX
VEXAX (Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares) and FZAMX (Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VEXAX returned 11.93%/yr vs 12.43%/yr for FZAMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VEXAX charges 0.05%/yr vs 0.61%/yr for FZAMX.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и FZAMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у FZAMX с доходностью 23.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEXAX имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции FZAMX немного впереди с 12.43%.
VEXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 9.22%
- С начала года
- 15.58%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.93%
FZAMX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 23.77%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам VEXAX и FZAMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 15.58% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 23.77% | 12.00% | 17.39% | 15.15% | -14.70% | 25.40% | 18.84% | 23.85% | -14.85% | 20.78% |
Correlation
The correlation between VEXAX and FZAMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2013 г. | 0.95 |
The correlation between VEXAX and FZAMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXAX vs. FZAMX — Ранг доходности на риск
VEXAX
FZAMX
Сравнение VEXAX c FZAMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXAX | FZAMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.36 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.79 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 14.71 | -6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и FZAMX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки FZAMX в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и FZAMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXAX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -42.32% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -9.77% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.84% | -25.24% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -25.24% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -42.32% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.78% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -6.04% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.52% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и FZAMX
Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) составляет 4.04%, в то время как у Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z (FZAMX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXAX | FZAMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.71% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 14.35% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.78% | 17.99% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.44% | 20.31% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 20.89% | +1.44% |
Сравнение комиссий VEXAX и FZAMX
VEXAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FZAMX в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и FZAMX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FZAMX в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZAMX Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 5.69% | 10.09% | 6.93% | 2.83% | 5.86% | 18.58% | 1.41% | 3.50% | 10.72% | 7.81% | 5.00% | 4.90% |
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VEXAX and FZAMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FZAMX has higher volatility (4.71%) compared to VEXAX (4.04%). In terms of maximum drawdown, VEXAX dropped -58.08% vs FZAMX's -42.32%.
FZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEXAX и FZAMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор