PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDMNX с RERGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDMNX с RERGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JDMNX (Janus Henderson Enterprise Fund Class N) and RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) are both mutual funds - JDMNX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Janus Henderson, while RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, JDMNX returned 12.81%/yr vs 9.12%/yr for RERGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDMNX charges 0.66%/yr vs 0.46%/yr for RERGX.

Доходность

Сравнение доходности JDMNX и RERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDMNX показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у RERGX с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции JDMNX превзошли акции RERGX по среднегодовой доходности: 12.81% против 9.12% соответственно.

JDMNX

1 день
0.25%
1 месяц
5.18%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.72%
1 год
13.82%
3 года*
13.16%
5 лет*
7.29%
10 лет*
12.81%

RERGX

1 день
-0.79%
1 месяц
5.62%
С начала года
11.44%
6 месяцев
13.85%
1 год
27.52%
3 года*
16.05%
5 лет*
5.07%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDMNX и RERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.90%7.77%15.40%18.15%-15.92%17.17%20.55%35.41%-0.80%26.41%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		11.44%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%

Correlation

The correlation between JDMNX and RERGX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2012 г.

0.75

The correlation between JDMNX and RERGX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Enterprise Fund Class N

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Часто сравнивают с JDMNX:
JDMNX с VEVRXJDMNX с PNAIXJDMNX с BAFWXJDMNX с FSPSXJDMNX с VFIAXJDMNX с VMCIXJDMNX с QQQ
Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTMNXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX

Доходность на риск

JDMNX vs. RERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDMNX
Ранг доходности на риск JDMNX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDMNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDMNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDMNX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDMNX c RERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDMNXRERGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.85

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.64

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

2.28

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

8.58

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDMNX vs. RERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDMNX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа RERGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDMNX и RERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDMNXRERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.85

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JDMNX и RERGX

Максимальная просадка JDMNX за все время составила -38.24%, примерно равная максимальной просадке RERGX в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDMNX и RERGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDMNXRERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.24%

-37.30%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-12.52%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-15.62%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.15%

-37.30%

+13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-37.30%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.21%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.31%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JDMNX и RERGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Enterprise Fund Class N (JDMNX) составляет 4.10%, в то время как у American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что JDMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDMNXRERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.52%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.93%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.39%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.67%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.93%

+1.78%

Сравнение комиссий JDMNX и RERGX

JDMNX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RERGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDMNX и RERGX

Дивидендная доходность JDMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что меньше доходности RERGX в 12.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDMNX
Janus Henderson Enterprise Fund Class N		6.98%7.46%7.00%7.40%10.36%15.92%8.49%4.52%6.48%1.76%1.86%3.62%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		12.52%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

JDMNX and RERGX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RERGX has higher volatility (5.52%) compared to JDMNX (4.10%). In terms of maximum drawdown, JDMNX dropped -38.24% vs RERGX's -37.30%.

RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDMNX и RERGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор