PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUSX с VGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUSX с VGK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VEUSX returned 9.24%/yr vs 9.35%/yr for VGK. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEUSX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VGK.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 6.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 9.24%, а акции VGK немного впереди с 9.35%.

VEUSX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.30%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.90%
1 год
17.47%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.24%
10 лет*
9.24%

VGK

1 день
1.13%
1 месяц
2.33%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.95%
1 год
18.56%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUSX и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		5.74%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		6.81%35.83%1.88%20.19%-15.98%16.89%5.43%24.85%-14.89%26.98%

Correlation

The correlation between VEUSX and VGK is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.97

The correlation between VEUSX and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUSX и VGK

Секторы
VEUSX
VGK

Финансовые услуги

23.9%
23.9%

Промышленность

19.5%
19.5%

Здравоохранение

12.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
8.5%

Технологии

8.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.8%

Сырьевые материалы

5.4%
5.4%

Энергетика

5.3%
5.3%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Недвижимость

1.5%
1.5%

Финансовые услуги

VEUSX
23.9%
VGK
23.9%

Промышленность

VEUSX
19.5%
VGK
19.5%

Здравоохранение

VEUSX
12.1%
VGK
12.1%

Потребительский защитный сектор

VEUSX
8.5%
VGK
8.5%

Технологии

VEUSX
8.3%
VGK
8.3%

Потребительский циклический сектор

VEUSX
6.8%
VGK
6.8%

Сырьевые материалы

VEUSX
5.4%
VGK
5.4%

Энергетика

VEUSX
5.3%
VGK
5.3%

Коммунальные услуги

VEUSX
4.8%
VGK
4.8%

Коммуникационные услуги

VEUSX
3.3%
VGK
3.3%

Недвижимость

VEUSX
1.5%
VGK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VXUSVGK с VOOVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Доходность на риск

VEUSX vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUSX c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUSXVGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.21

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.77

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.54

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

5.73

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUSX vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUSXVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VGK

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, примерно равная максимальной просадке VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUSXVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.28%

-63.61%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.09%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-14.31%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-32.74%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-37.24%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.31%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-13.34%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.25%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VGK

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 5.39% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUSXVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

5.63%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

12.81%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.41%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

17.90%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.96%

-0.72%

Сравнение комиссий VEUSX и VGK

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VGK

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью VGK в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.80%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.79%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VEUSX and VGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGK has higher volatility (5.63%) compared to VEUSX (5.39%). In terms of maximum drawdown, VEUSX dropped -63.28% vs VGK's -63.61%.

VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUSX и VGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор