Сравнение VEUSX с VFWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).
VEUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUSX и VFWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUSX и VFWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | -1.01% | 35.41% | 2.01% | 19.99% | -16.06% | 16.28% | 6.43% | 24.22% | -14.81% | 27.04% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 1.81% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUSX показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у VFWAX с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции VFWAX немного впереди с 8.94%.
VEUSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 8.91%
VFWAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUSX и VFWAX
VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VFWAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUSX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск
VEUSX
VFWAX
Сравнение VEUSX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUSX | VFWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.71 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.28 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.31 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 9.04 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUSX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.71 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.56 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEUSX и VFWAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUSX и VFWAX
Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VFWAX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUSX Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares | 2.99% | 2.84% | 3.58% | 3.13% | 3.22% | 3.02% | 2.08% | 3.26% | 3.92% | 2.70% | 3.52% | 3.24% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.90% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VEUSX и VFWAX
Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VFWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUSX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.28% | -34.93% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -11.34% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -29.40% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -34.93% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -8.79% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -7.25% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.90% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUSX и VFWAX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеют волатильность 7.49% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUSX | VFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.99% | 10.99% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.99% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 14.99% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.01% | +2.14% |