PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEUSX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VEUSXVEIRX
Дох-ть с нач. г.10.34%12.94%
Дох-ть за 1 год19.55%17.88%
Дох-ть за 3 года3.80%9.29%
Дох-ть за 5 лет8.30%10.87%
Дох-ть за 10 лет5.25%10.13%
Коэф-т Шарпа1.601.77
Дневная вол-ть12.97%10.98%
Макс. просадка-63.28%-54.02%
Текущая просадка-1.79%-1.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VEUSX и VEIRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VEIRX

С начала года, VEUSX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 12.94%. За последние 10 лет акции VEUSX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
286.22%
580.45%
VEUSX
VEIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VEIRX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEUSX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.91
VEIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIRX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIRX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIRX, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIRX, с текущим значением в 7.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.39

Сравнение коэффициента Шарпа VEUSX и VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.77. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VEUSX и VEIRX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.60
1.77
VEUSX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VEIRX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VEIRX в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
2.65%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%2.78%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
6.68%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%5.28%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VEIRX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VEIRX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.79%
-1.24%
VEUSX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VEIRX

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.67%
3.26%
VEUSX
VEIRX