PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.MI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.MI с VYMI

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 10.20%/yr vs 13.31%/yr for VYMI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.MI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.MI показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 14.42%.

VEUR.MI

1 день
0.00%
1 месяц
2.11%
С начала года
10.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
22.36%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

VYMI

1 день
-0.40%
1 месяц
0.66%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.25%
1 год
31.09%
3 года*
19.66%
5 лет*
13.31%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.MI и VYMI

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		10.06%20.77%9.08%16.29%-10.23%25.16%-2.48%19.57%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		14.42%21.67%14.12%13.56%-1.26%24.02%-9.26%13.77%

Correlation

The correlation between VEUR.MI and VYMI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.63

The correlation between VEUR.MI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VEUA.LVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с V3AA.MI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

VEUR.MI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.MI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUR.MIVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.80

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.77

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

3.78

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

16.74

-7.77

VEUR.MI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.MI на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа VYMI равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.MI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUR.MI и VYMI

Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.MIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-36.04%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-8.27%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-13.70%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.33%

-13.70%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.30%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-3.96%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.86%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.MI и VYMI

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.MIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.19%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.30%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

11.17%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

12.55%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

15.61%

+0.79%

Сравнение комиссий VEUR.MI и VYMI

VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.MI и VYMI

Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VYMI в 3.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%0.00%0.00%0.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.68%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.MI and VYMI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUR.MI.

VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.07% for VYMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор