Сравнение VEUR.MI с VYMI
VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 9.89%/yr vs 13.13%/yr for VYMI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и VYMI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как VYMI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VYMI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 7.10%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 13.27%.
VEUR.MI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 15.98%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
VYMI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.10% | 20.77% | 9.08% | 16.29% | -10.22% | 25.16% | -2.48% | 19.93% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 11.93% | 21.67% | 14.12% | 13.56% | -1.26% | 24.02% | -9.26% | 13.77% |
Correlation
The correlation between VEUR.MI and VYMI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between VEUR.MI and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. VYMI — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
VYMI
Сравнение VEUR.MI c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.MI | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.48 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 15.17 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.MI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.60 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и VYMI
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке VYMI в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и VYMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.MI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -36.04% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.27% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -13.70% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -13.70% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.50% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.98% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.89% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и VYMI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 2.72% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 9.02% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.05% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 12.53% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 15.76% | +0.70% |
Сравнение комиссий VEUR.MI и VYMI
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и VYMI
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VYMI в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.49% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.MI and VYMI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VEUR.MI.
VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while VYMI is Dividend. VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.07% for VYMI.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и VYMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор