Сравнение VEUR.MI с VWRL.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).
VEUR.MI и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и VWRL.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 1.23% | 20.77% | 9.08% | 16.29% | -10.22% | 25.16% | -2.48% | 19.93% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.36% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%.
VEUR.MI
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- —
VWRL.AS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUR.MI и VWRL.AS
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
VWRL.AS
Сравнение VEUR.MI c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.MI | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.86 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.42 | -3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 17.64 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.MI | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.86 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VEUR.MI и VWRL.AS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и VWRL.AS
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности VWRL.AS в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.76% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.41% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и VWRL.AS
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и VWRL.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUR.MI | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -33.27% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -8.93% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.32% | -21.00% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.13% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.43% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.64% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и VWRL.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 4.34% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 8.39% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.64% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.66% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.84% | +1.61% |