PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.MI с IMEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUR.MI с IMEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L).

VEUR.MI и IMEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IMEU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 6 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.MI и IMEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUR.MI и IMEU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.23%20.77%9.08%16.29%-10.22%25.16%-2.48%19.93%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		1.78%19.34%8.89%15.32%-8.39%24.70%-3.21%20.84%
Разные валюты инструментов

VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как IMEU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IMEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.MI показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IMEU.L с доходностью -1.07%.

VEUR.MI

1 день
2.37%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.65%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

IMEU.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
3.68%
1 год
10.25%
3 года*
11.19%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с VEUA.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с VHYL.ASVEUR.MI с V3AA.MI
Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L

Сравнение комиссий VEUR.MI и IMEU.L

VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IMEU.L в 1.00%.

IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VEUR.MI vs. IMEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.MI c IMEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.MIIMEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.72

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.98

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

3.87

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.MI vs. IMEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.MI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMEU.L равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.MI и IMEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.MIIMEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.72

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.27

+0.37

Корреляция

Корреляция между VEUR.MI и IMEU.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.MI и IMEU.L

Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IMEU.L в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.76%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.48%2.49%2.95%2.86%2.80%2.30%2.04%3.19%3.19%2.60%2.76%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VEUR.MI и IMEU.L

Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки IMEU.L в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и IMEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUR.MIIMEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-44.39%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.59%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-15.85%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.25%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.58%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.MI и IMEU.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUR.MIIMEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.23%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

8.72%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.29%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

14.00%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.57%

+0.88%