Сравнение VEUR.MI с DBEU
VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and DBEU (Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund) are both Europe Equities funds - VEUR.MI tracks the FTSE Developed Europe Index while DBEU tracks the MSCI Europe US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 10.20%/yr vs 12.61%/yr for DBEU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for DBEU.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.MI и DBEU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как DBEU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBEU были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.MI показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у DBEU с доходностью 14.56%.
VEUR.MI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 22.36%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
DBEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.21%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам VEUR.MI и DBEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 10.06% | 20.77% | 9.08% | 16.29% | -10.23% | 25.16% | -2.48% | 19.57% |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 14.56% | 7.68% | 16.38% | 13.91% | -0.44% | 33.27% | -9.55% | 22.15% |
Correlation
The correlation between VEUR.MI and DBEU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between VEUR.MI and DBEU has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.MI vs. DBEU — Ранг доходности на риск
VEUR.MI
DBEU
Сравнение VEUR.MI c DBEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEUR.MI | DBEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.39 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 13.10 | -4.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEUR.MI и DBEU
Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке DBEU в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и DBEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.MI | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -36.66% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.58% | -8.03% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -19.49% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | -19.49% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.85% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.91% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.08% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.MI и DBEU
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) составляет 2.83%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund (DBEU) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.MI | DBEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.61% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.86% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 13.62% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.98% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.62% | -1.22% |
Сравнение комиссий VEUR.MI и DBEU
VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DBEU в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.MI и DBEU
Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DBEU в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity Fund | 1.43% | 4.55% | 0.07% | 3.64% | 1.96% | 1.87% | 2.44% | 2.77% | 3.55% | 2.28% | 9.92% | 5.50% |
VEUR.MI Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.61% | 2.79% | 3.07% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.23% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.MI and DBEU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for DBEU.
VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while DBEU tracks MSCI Europe US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Vanguard and DWS. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.45% for DBEU.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и DBEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор