PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.MI с FLCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.MI с FLCH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.MI (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and FLCH (Franklin FTSE China ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.MI is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index, while FLCH is a China Equities fund tracking the FTSE China RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.MI returned 9.89%/yr vs -4.11%/yr for FLCH. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. VEUR.MI charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for FLCH.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.MI и FLCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как FLCH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLCH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.MI показывает доходность 7.10%, что значительно выше, чем у FLCH с доходностью -5.53%.

VEUR.MI

1 день
0.40%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
9.73%
1 год
16.16%
3 года*
14.02%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—

FLCH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-5.53%
6 месяцев
-7.26%
1 год
4.13%
3 года*
7.60%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.MI и FLCH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		7.10%20.77%9.08%16.29%-10.22%25.16%-2.48%19.93%
FLCH
Franklin FTSE China ETF		-5.53%16.82%25.79%-13.88%-17.96%-14.95%19.37%15.58%

Correlation

The correlation between VEUR.MI and FLCH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Franklin FTSE China ETF

Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VEUA.LVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с V3AA.MIVEUR.MI с VUSA.MI
Часто сравнивают с FLCH:
FLCH с MCHIFLCH с CXSEFLCH с CNYAFLCH с KWEBFLCH с IPACFLCH с ASHXFLCH с VWO

Доходность на риск

VEUR.MI vs. FLCH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FLCH
Ранг доходности на риск FLCH: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCH: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCH: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCH: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.MI c FLCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Franklin FTSE China ETF (FLCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.MIFLCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.22

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.45

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

0.28

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

0.58

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.MI vs. FLCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.MI на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа FLCH равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.MI и FLCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.MIFLCHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.02

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VEUR.MI и FLCH

Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки FLCH в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и FLCH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.MIFLCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-55.61%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-15.02%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.36%

-24.49%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-48.72%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-31.75%

+30.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-25.77%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

7.16%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.MI и FLCH

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) составляет 4.40%, в то время как у Franklin FTSE China ETF (FLCH) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что VEUR.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.MIFLCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.13%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

13.03%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.73%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

28.32%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.46%

27.10%

-10.64%

Сравнение комиссий VEUR.MI и FLCH

VEUR.MI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLCH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.MI и FLCH

Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности FLCH в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCH
Franklin FTSE China ETF		2.53%2.36%2.87%3.47%2.69%1.48%0.91%1.98%1.92%0.01%
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.61%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.MI and FLCH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.MI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.MI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for FLCH.

VEUR.MI is categorized as Europe Equities, while FLCH is China Equities. VEUR.MI tracks FTSE Developed Europe Index, while FLCH tracks FTSE China RIC Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.MI and 0.19% for FLCH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.MI и FLCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор