PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.MI с VEUA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUR.MI с VEUA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L).

VEUR.MI и VEUA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUR.MI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. VEUA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.MI и VEUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUR.MI и VEUA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		1.23%20.77%9.08%16.29%-10.22%25.16%-2.48%7.22%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		1.76%19.49%9.53%15.86%-9.15%24.43%-2.52%7.92%
Разные валюты инструментов

VEUR.MI торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.MI показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 1.76%.

VEUR.MI

1 день
2.37%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
13.65%
3 года*
12.53%
5 лет*
9.86%
10 лет*
—

VEUA.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.94%
1 год
13.81%
3 года*
12.70%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VEUR.MI:
VEUR.MI с VOOVEUR.MI с VWRL.ASVEUR.MI с IMEU.LVEUR.MI с DBEUVEUR.MI с FLCHVEUR.MI с VHYL.ASVEUR.MI с V3AA.MI
Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с UC96.L

Сравнение комиссий VEUR.MI и VEUA.L

И VEUR.MI, и VEUA.L имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Доходность на риск

VEUR.MI vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.MI
Ранг доходности на риск VEUR.MI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.MI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.MI: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.MI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.MI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.MI c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.MIVEUA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.47

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

5.36

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.MI vs. VEUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.MI на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEUA.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.MI и VEUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.MIVEUA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между VEUR.MI и VEUA.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.MI и VEUA.L

Дивидендная доходность VEUR.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как VEUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
VEUR.MI
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.76%2.79%3.07%3.00%3.32%2.66%2.23%3.24%
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUR.MI и VEUA.L

Максимальная просадка VEUR.MI за все время составила -35.22%, примерно равная максимальной просадке VEUA.L в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.MI и VEUA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUR.MIVEUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.22%

-28.45%

-6.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.59%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-16.36%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-6.24%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.13%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.MI и VEUA.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.MI) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) имеют волатильность 5.72% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUR.MIVEUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

14.02%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.99%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

16.63%

-0.18%