Сравнение VEUPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VEUPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.63% против 14.05% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VOO
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VEUPX
VOO
Сравнение VEUPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.29 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VOO
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VOO
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -33.99% | -2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.98% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -24.52% | -8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -33.99% | -2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -6.29% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -3.72% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.52% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VOO
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.29% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 9.44% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.10% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 16.82% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 17.99% | +0.14% |