Сравнение VEUPX с CMIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и CMIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 8.43% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | -2.21% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 9.26% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью -2.21%.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
CMIUX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и CMIUX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
VEUPX
CMIUX
Сравнение VEUPX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.65 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.60 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.25 | -1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и CMIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и CMIUX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CMIUX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.68% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и CMIUX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и CMIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -36.83% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.76% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -29.49% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -11.33% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -5.79% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.02% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и CMIUX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) имеют волатильность 6.93% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 7.22% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 10.95% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 17.11% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.61% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 19.72% | -1.59% |