PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUPX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUPX с VXUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).

VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VEUPX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUPX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		-3.87%35.46%2.04%20.01%-16.03%16.31%6.46%24.25%-14.77%27.12%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.32%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Доходность по периодам

С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции VXUS немного впереди с 8.91%.

VEUPX

1 день
0.63%
1 месяц
-11.10%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
1.31%
1 год
17.62%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.38%
10 лет*
8.63%

VXUS

1 день
3.32%
1 месяц
-7.90%
С начала года
2.32%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.12%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с VEUPX:
VEUPX с FSPSXVEUPX с VOOVEUPX с BBEUVEUPX с VEUVEUPX с SCHDVEUPX с DSEUXVEUPX с VEURX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Сравнение комиссий VEUPX и VXUS

VEUPX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF

Доходность на риск

VEUPX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUPX
Ранг доходности на риск VEUPX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUPX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUPX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUPX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUPX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUPX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUPXVXUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.64

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.26

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.42

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

9.37

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUPX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUPX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VXUS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUPX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUPXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.64

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.35

+0.02

Корреляция

Корреляция между VEUPX и VXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUPX и VXUS

Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VXUS в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUPX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares		3.11%2.87%3.61%3.15%3.26%3.05%2.11%3.29%3.96%2.73%3.54%3.29%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.97%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Просадки

Сравнение просадок VEUPX и VXUS

Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VXUS.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUPXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-35.97%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.27%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-29.44%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.83%

-35.97%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.25%

-8.33%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-8.29%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.91%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUPX и VXUS

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) составляет 6.93%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUPXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.31%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.50%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

17.19%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

15.82%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.09%

+1.04%