Сравнение VEUPX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUPX имеют среднегодовую доходность 8.63%, а акции VBIAX немного впереди с 8.77%.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VBIAX
И VEUPX, и VBIAX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VBIAX
Сравнение VEUPX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.51 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 6.22 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VBIAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VBIAX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VBIAX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.90% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -7.78% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -21.53% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -22.78% | -14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -5.83% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -4.47% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 1.64% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VBIAX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.07% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 5.93% | +4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 11.27% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 11.02% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 11.17% | +6.96% |