PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUAX с CEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUAX с CEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VEUAX (JPMorgan Europe Dynamic Fund) and CEE (The Central and Eastern Europe Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, VEUAX returned 9.03%/yr vs 4.68%/yr for CEE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUAX charges 1.25%/yr vs 1.26%/yr for CEE.

Доходность

Сравнение доходности VEUAX и CEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUAX показывает доходность 5.17%, что значительно ниже, чем у CEE с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции VEUAX превзошли акции CEE по среднегодовой доходности: 9.03% против 4.68% соответственно.

VEUAX

1 день
0.16%
1 месяц
2.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
7.88%
1 год
16.76%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
9.03%

CEE

1 день
0.09%
1 месяц
4.69%
С начала года
19.15%
6 месяцев
29.25%
1 год
43.26%
3 года*
39.34%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUAX и CEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		5.17%41.51%3.48%18.19%-15.39%17.68%8.45%21.51%-18.69%22.26%
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		19.15%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%

Correlation

The correlation between VEUAX and CEE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1995 г.

0.51

The correlation between VEUAX and CEE shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Europe Dynamic Fund

The Central and Eastern Europe Fund

Часто сравнивают с VEUAX:
VEUAX с VTSAXVEUAX с VEUVEUAX с VEUSXVEUAX с FSPSXVEUAX с AEDAXVEUAX с DFCSXVEUAX с CMIUX
Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с DSEUXCEE с EUGDXCEE с HFEAXCEE с UEPIXCEE с CMIUX

Доходность на риск

VEUAX vs. CEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUAX
Ранг доходности на риск VEUAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUAX c CEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) и The Central and Eastern Europe Fund (CEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUAXCEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.68

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.48

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.00

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

6.70

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUAX vs. CEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUAX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CEE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUAX и CEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUAXCEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.68

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

-0.06

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.10

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VEUAX и CEE

Максимальная просадка VEUAX за все время составила -63.73%, что меньше максимальной просадки CEE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUAX и CEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUAXCEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.73%

-82.98%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.51%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.89%

-22.22%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.94%

-79.89%

+48.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-79.89%

+35.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-33.71%

+30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.45%

-37.36%

+21.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

6.48%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUAX и CEE

Текущая волатильность для JPMorgan Europe Dynamic Fund (VEUAX) составляет 5.59%, в то время как у The Central and Eastern Europe Fund (CEE) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VEUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUAXCEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

7.63%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

18.56%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

25.96%

-10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

39.06%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

32.55%

-13.74%

Сравнение комиссий VEUAX и CEE

VEUAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии CEE в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUAX и CEE

Дивидендная доходность VEUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CEE в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.84%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
VEUAX
JPMorgan Europe Dynamic Fund		3.28%3.45%3.81%3.02%0.77%2.03%1.01%2.82%2.60%1.38%1.93%1.25%

Часто задаваемые вопросы

VEUAX and CEE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEE has higher volatility (7.63%) compared to VEUAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, VEUAX dropped -63.73% vs CEE's -82.98%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUAX и CEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор