PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с CMIUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и CMIUX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%17.38%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		0.72%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%9.26%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

CMIUX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
23.93%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с DSEUXCEE с AEDAXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с VEURXCEE с VEUAX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с FXAIXCMIUX с CUSUXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Сравнение комиссий CEE и CMIUX

CEE берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%.

CEE
The Central and Eastern Europe Fund
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Доходность на риск

CEE vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEECMIUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.43

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.01

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.91

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.42

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMIUX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEECMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.43

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.53

-0.44

Корреляция

Корреляция между CEE и CMIUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и CMIUX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CMIUX в 2.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.60%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEE и CMIUX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и CMIUX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEECMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-36.83%

-46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-11.76%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-29.49%

-50.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-8.67%

-34.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-5.79%

-31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.02%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и CMIUX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) с волатильностью 7.86%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEECMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

7.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

11.30%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

17.33%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

17.66%

+21.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

19.74%

+12.71%