PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с ESMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. ESMAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		-0.64%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.96% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

ESMAX

1 день
3.57%
1 месяц
-8.85%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
-0.45%
1 год
14.62%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с DSEUXCEE с AEDAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURXCEE с VEUAX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с VEUESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с CMIUXESMAX с VEURXESMAX с VEUSX

Сравнение комиссий CEE и ESMAX

CEE берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund
CEE
The Central and Eastern Europe Fund

Доходность на риск

CEE vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEESMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.87

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.24

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.00

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

3.01

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESMAX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.87

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.42

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.51

Корреляция

Корреляция между CEE и ESMAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и ESMAX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности ESMAX в 35.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		35.28%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Просадки

Сравнение просадок CEE и ESMAX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и ESMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-65.90%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-12.45%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-32.92%

-46.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-39.83%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-9.32%

-33.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-14.01%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.12%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и ESMAX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.38%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

12.91%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

17.30%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

14.68%

+24.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

14.44%

+18.01%