PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с ESMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEE с ESMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEE (The Central and Eastern Europe Fund) and ESMAX (Invesco EQV European Small Company Fund) are both Europe Equities funds. Over the past 10 years, CEE returned 4.68%/yr vs 9.49%/yr for ESMAX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEE charges 1.26%/yr vs 1.48%/yr for ESMAX.

Доходность

Сравнение доходности CEE и ESMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у ESMAX с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям ESMAX по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.49% соответственно.

CEE

1 день
0.09%
1 месяц
4.69%
С начала года
19.15%
6 месяцев
29.25%
1 год
43.26%
3 года*
39.34%
5 лет*
-2.22%
10 лет*
4.68%

ESMAX

1 день
1.10%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.38%
6 месяцев
17.06%
1 год
18.87%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEE и ESMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		19.15%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		17.38%22.15%2.60%14.26%-16.30%24.30%9.63%15.37%-15.29%28.30%

Correlation

The correlation between CEE and ESMAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2000 г.

0.46

The correlation between CEE and ESMAX shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Invesco EQV European Small Company Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с AEDAXCEE с EUGDXCEE с DSEUXCEE с HFEAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEUAX
Часто сравнивают с ESMAX:
ESMAX с SASMXESMAX с PRESXESMAX с UEPIXESMAX с MAEFXESMAX с VEUESMAX с CMIUXESMAX с VEURX

Доходность на риск

CEE vs. ESMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ESMAX
Ранг доходности на риск ESMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESMAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESMAX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESMAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c ESMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEESMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.03

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.55

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.43

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

4.25

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. ESMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ESMAX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и ESMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEESMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.03

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.55

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.63

-0.53

Просадки

Сравнение просадок CEE и ESMAX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки ESMAX в -65.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и ESMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEEESMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-65.90%

-17.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-12.45%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-15.80%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-32.92%

-46.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-39.83%

-40.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.71%

-0.94%

-32.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.36%

-13.93%

-23.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.17%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и ESMAX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с Invesco EQV European Small Company Fund (ESMAX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEEESMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

5.18%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

14.05%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

17.23%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

15.11%

+23.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.55%

14.69%

+17.86%

Сравнение комиссий CEE и ESMAX

CEE берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии ESMAX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и ESMAX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности ESMAX в 29.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		1.84%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
ESMAX
Invesco EQV European Small Company Fund		29.87%35.06%9.96%4.94%11.28%3.24%2.75%7.01%6.27%3.21%2.07%5.41%

Часто задаваемые вопросы

CEE and ESMAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEE has higher volatility (7.63%) compared to ESMAX (5.18%). In terms of maximum drawdown, CEE dropped -82.98% vs ESMAX's -65.90%.

CEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEE и ESMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор