PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с AEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с AEDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и AEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и AEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		3.39%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		0.69%23.92%-0.79%19.64%-21.77%14.22%-0.06%24.54%-18.86%26.90%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у AEDAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям AEDAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.29% соответственно.

CEE

1 день
4.75%
1 месяц
-6.30%
С начала года
3.39%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.56%
3 года*
35.34%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
3.14%

AEDAX

1 день
0.15%
1 месяц
-9.80%
С начала года
0.69%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.92%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Invesco EQV European Equity Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с DSEUXCEE с ESMAXCEE с EUGDXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURXCEE с VEUAX
Часто сравнивают с AEDAX:
AEDAX с ANXG.LAEDAX с FXAIXAEDAX с VTIAXAEDAX с exsa.deAEDAX с EXSA.DEAEDAX с DSEUXAEDAX с VEUAX

Сравнение комиссий CEE и AEDAX

CEE берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.

AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund
CEE
The Central and Eastern Europe Fund

Доходность на риск

CEE vs. AEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AEDAX
Ранг доходности на риск AEDAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c AEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEAEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.62

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

5.66

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. AEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEDAX равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и AEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEAEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.45

-0.36

Корреляция

Корреляция между CEE и AEDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и AEDAX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности AEDAX в 16.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.12%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
AEDAX
Invesco EQV European Equity Fund		16.80%16.92%10.53%2.58%7.48%9.40%1.30%2.53%1.43%1.86%1.59%4.78%

Просадки

Сравнение просадок CEE и AEDAX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и AEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEAEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-60.46%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-10.59%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-38.81%

-41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-40.03%

-39.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-10.38%

-32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-16.99%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

3.04%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и AEDAX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEAEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

7.06%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

10.66%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.31%

16.41%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

17.48%

+21.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

17.36%

+15.09%