PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEE с HFEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEE с HFEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX).

CEE - это активно управляемый фонд от DWS. Фонд был запущен 6 мар. 1990 г.. HFEAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CEE и HFEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEE и HFEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.88%65.59%15.52%22.58%-67.78%13.62%-11.76%35.49%-5.73%21.34%
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		-6.48%39.88%2.11%18.26%-16.11%18.83%26.49%31.42%-27.83%16.11%

Доходность по периодам

С начала года, CEE показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у HFEAX с доходностью -6.48%. За последние 10 лет акции CEE уступали акциям HFEAX по среднегодовой доходности: 3.08% против 7.96% соответственно.

CEE

1 день
-0.49%
1 месяц
-6.57%
С начала года
2.88%
6 месяцев
19.48%
1 год
31.20%
3 года*
35.12%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
3.08%

HFEAX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-6.48%
6 месяцев
-2.07%
1 год
17.99%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.27%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Central and Eastern Europe Fund

Janus Henderson European Focus Fund

Часто сравнивают с CEE:
CEE с EUGDXCEE с AEDAXCEE с DSEUXCEE с ESMAXCEE с UEPIXCEE с CMIUXCEE с VEURX
Часто сравнивают с HFEAX:
HFEAX с JNOSXHFEAX с FXAIXHFEAX с DSEUXHFEAX с PRESXHFEAX с UEPIXHFEAX с VEURXHFEAX с BIAHX

Сравнение комиссий CEE и HFEAX

CEE берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии HFEAX в 1.30%.

HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund
CEE
The Central and Eastern Europe Fund

Доходность на риск

CEE vs. HFEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEE
Ранг доходности на риск CEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HFEAX
Ранг доходности на риск HFEAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFEAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFEAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFEAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFEAX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEE c HFEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Central and Eastern Europe Fund (CEE) и Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEEHFEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.08

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.18

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

4.62

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEE vs. HFEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFEAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEE и HFEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEEHFEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.08

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.47

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.43

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.56

-0.47

Корреляция

Корреляция между CEE и HFEAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEE и HFEAX

Дивидендная доходность CEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности HFEAX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEE
The Central and Eastern Europe Fund		2.13%2.19%3.23%3.74%2.89%3.61%3.82%5.17%4.58%2.30%1.56%2.92%
HFEAX
Janus Henderson European Focus Fund		1.20%1.12%1.45%2.18%2.40%0.13%0.28%0.98%4.26%1.70%2.59%0.72%

Просадки

Сравнение просадок CEE и HFEAX

Максимальная просадка CEE за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки HFEAX в -66.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEE и HFEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CEEHFEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.98%

-66.73%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.02%

-14.43%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.89%

-33.16%

-46.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.89%

-36.73%

-43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.76%

-11.58%

-31.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.37%

-10.92%

-26.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

3.68%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CEE и HFEAX

The Central and Eastern Europe Fund (CEE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с Janus Henderson European Focus Fund (HFEAX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что CEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEEHFEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

8.17%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

12.04%

+6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

17.18%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.85%

17.85%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.45%

18.76%

+13.69%